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第174章 布局国债（第1页）
第174章布局国债
他展开财政部深层文件复印件，"；这次30年期国债拍卖发行量高达50亿美元，票面利率锚定在9。
125%但允许18点浮动。
我们要分三个阶段建立3亿美元头寸。
"；
"；首期1。
2亿通过一级交易商认购新发债券。
"；
亨利用红笔圈出关键条款，"；特别注意偿债基金条款中关于1984年回售权的细则——当CPI超过12%时，我们可以要求财政部按面值103%提前赎回。
"；
负责交易的丽莎立即在TI-59计算器上输入数据：若五年后实际通胀率达到14%，这项条款将创造27%的额外收益对冲本金损失。
"；第二期1。
5亿重点收购1972年发行的战争债券。
这些还剩11年到期的'；爱国者债券'；正在以91。
875美元折价交易，到期收益率已达10。
85%。
"；
他特别指出其中三支带有可分离军工股认购权的特殊债券——这些冷战时设计的衍生品，现可作为利率对冲工具使用。
首席分析师戴维恍然大悟："；您是想利用认购权的delta对冲特性，在收益率曲线上行时锁定风险？"；
"；正是如此。
"；
亨利赞许道，"；最后3000万用于建立滚动持仓，利用每月15日的票息支付循环买入新发10年期国债。
"；
这套"；阶梯策略"；能确保在1984年预期降息前优化久期配置。
负责交易执行的丽莎追问："；剩余的七亿资金如何部署？
全部投入短期国库券吗？"；
亨利摇头否定："；短期市场流动性已接近枯竭。
划拨两亿参与隔夜回购市场，但只接受1981年前发行的短期票据作为质押品。
剩余五亿建立12月国债期货空头仓位，按现价79'；08做空5000手，每手对应两份看跌期权。
"；
此时会议室突然陷入寂静。
所有人都清楚这个决策的凶险——联邦基金利率已攀升至11。
25%，十年期国债收益率在8月13日创下9。
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